~について https://support.anydesk.com/Command_Line_Interface#Setting_a_Password
ログインしました。
$ su -
そして
# echo my_new_password | anydesk.exe --set-password
その後、標準ユーザーとしてログアウト/ログインして起動します。
$ anydesk
ただし、依然としてクライアントが受け入れる必要があります（現在リモートからパスワードを要求）。
答え1
.exeを削除してsudoを使用する必要があると思います（少なくともUbuntu 20.04でテスト済み）。
# echo my-new-password | sudo anydesk --set-password
答え2
考えられる理由の1つは、パスワードが脆弱すぎるからです。この場合、AnyDeskは警告なしにあなたのパスワードを拒否します。したがって、パスワードはまだ設定されていないため、無人アクセスは無効になっています。